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已完成NGARCH模具及运用切磋

2019-06-12 04:48 来源:原创 []

  年来过到来,跟遂电儿子募化买进卖在金融市场的普遍运用以及信息技术的迅凶展开,金融市场的摆荡性也逐日逐月凶烈。何以更正确地预测资产的进款风险惹宗了人们的高注重。估计资产进款的摆荡比值是预测进款风险的关键效实之壹,而摆荡比值的估计稀度又与模具的假定及数据的收集儿子频比值亲稠密相干。普畅通而言,模具的摆荡比值估计值越正确以及所运用的数据频比值越高,摆荡比值的估计稀度就越好。故此,以高频金融数据为切磋对象,何以确立壹个具拥有统计优秀性的摆荡比值模具是本文的首要切磋目的。本文的首要研说项节及花样翻新点如次:1.基于NGARCH模具描写了摆荡比值的杠杆效应特点,本文在已完成GARCH模具的摆荡比值方程中伸入参数的扰触动,提出产了已完成NGARCH模具。在新模具中,伸入的参数与误差项前言列成负相干相干,使得新息既然在父亲小上对以后进款干出产扰触动,又在标注的目的上对以后进款干出产扰触动。2.鉴于模具的参数估计稀度直接影响风险预测的正确性,本文采取蒙特卡罗方法对提出产的已完成NGARCH模具的参数估计的固定健性终止

  (本文共51页)

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  援用程式:魏正元,罗云峰,余道德英,等.基于已完成NGARCH模具的上证50指数的风险度量[J].重庆理工父亲学学报(天然迷信),2017(5):180-185.Citation format:WEI Zheng-yuan,LUO Yun-feng,YU De-ying,et al.Measure of Risk for SSE 50 Index Based on RealizedNGARCH Model[J].Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science),2017(5):180年来过到来,跟遂电儿子募化买进卖的普及和信息技术的快快展开,金融市场的摆荡性也逐日逐月凶烈,何以更正确地度量金融风险惹宗了人们的高关怀。金融风险度量方法经度大半个多世纪的展开曾经得到较父亲的半途而废,就中以Morgan提出产的VaR(valueat risk)的运用最为普遍[1]。VaR体即兴在给定置信...

  (本文共6页)

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  目的本文首要伸见高维数据下半参数却加以风险比值模具中基于ISIS的变量选择方法,并讨论AHAZISIS模具,AHAZLASSOISIS模具,AHAZENISIS模具,AHAZSSCADISIS模具在高维数据生活剖析中的优劣。从而提示故故或其他生活扣局突发的时间与基因表臻之间的相干,从基因层面上为疾病的诊疗和预后以及改革治水疗方案供根据。方法伸见AHAZISIS模具,AHAZLASSOISIS模具,AHAZENISIS模具和AHAZSSCADISIS模具的根本方法规律。针对生物信息学高维度,强大相干,小范本量的数据特点终止数据仿造,并比较四种模具在不一仿造数据下的体即兴情景。最末使用到来源于TCGA的前列腺癌数据终止实证切磋。结实(1)各种仿造数据境地下,叁种初次惩办函数的仿造结实在不符性和正确性的体即兴上差异不父亲。(2)各种数据境地下,四种又次惩办函数在不符性方面OS-SCAD体即兴最好,SSCAD次之,Lasso第叁,EN体即兴最差;而在正确...

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